近日，我院商業數據系朱敏副教授作為通訊作者，經濟統計學碩士研究生鄭絲月作為第一作者，與複旦大學徐明東副教授合作撰寫的論文 “Generalized Modeling of Oil Futures Volatility Through Uncertainty Indicator Selection: A GARCH–MIDAS–AES Framework” 在Journal of Futures Markets期刊在線發表。該期刊是金融衍生品領域的國際權威期刊，屬于JCR商學類SSCI二區，近五年影響因子2.1，同時入選ABS（AJG）3星期刊及ABDC期刊分類A類，具有重要學術影響力。
論文核心内容：原油作為兼具商品與金融屬性的關鍵資源，其價格波動極易受全球極端事件沖擊。本文通過GARCH-MIDAS-AES模型發現，極端沖擊對原油波動存在非對稱影響，且不同時期需采用差異化預測策略。研究表明，納入不确定性指标可提升預測精度，但不存在适用于所有時期的“萬能指标”——金融不确定性指标在常态下表現最優，而全球危機期間需轉向實體經濟類指标。該研究為應對原油市場不确定性提供了動态決策依據。
期刊下載地址：http://doi.org/10.1002/fut.22605
作者簡介：朱敏，複旦大學經濟學博士，現任伟德betvlctor体育官网商業數據系系主任，研究方向：金融統計（統計模型基于金融的創新和運用）；深度學習（深度學習方法基于金融運用場景的優化）。在《Journal of Time Series Analysis》、《Journal of Futures Markets》、《Computational Economics》、《Expert Systems with Applications》、《Applied Soft Computing》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《财經研究》、《管理評論》等國内外學術性刊物上發表學術論文30餘篇。曾指導研究生獲得SAS高校商業數據大賽決賽全國第6、4、2名；“華為杯”全國研究生數學建模競賽一等獎；MathorCup高校數學建模挑戰賽一等獎。
鄭絲月，伟德betvlctor体育官网2022級經濟統計學碩士研究生，論文曾發表于《世界經濟》、《Applied Soft Computing》 等期刊。
